单位文秘网 2020-09-10 10:16:22 点击: 次
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1. 假设一只股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,1个月后和2个月后每股将分别派发红利1元和0.8元,市场上该股票的3个月远期价格为19元,请问是否存在套利空间,若有,应如何进行套利?
2. 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30元,所有期限的无风险连续复利年利率均为6%,甲和乙打赌,如果6个月后该股票价格比30元贵,乙付给甲1万股的上升差价;反之甲则付给乙1万股的下跌差价。请问:
(a) 这个打赌谁合算?这个赌约价值多少?
(b) 合理的约定的价格应该是多少?
(c) 3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,这时谁赢谁亏,盈亏多少?
预习:期货等
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