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第一章金融工程概论 课时 4
第一章金融工程概论 课时 4学时
内容
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第一章金融工程概论 课时 4
第一章金融工程概论 课时 4学时
内容
(标题)
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金融工程学
教案
安徽财经大学 教案专用页
教 学 目 的 及 要 求的背景。重 点 难 点 及 其 处 理重点:金融工程的基本概念和基本内容。难点:金融产品的定价。教 学 方 法课堂教学[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/
教 学 目 的 及 要 求
的背景。
重 点 难 点 及 其 处 理
重点:金融工程的基本概念和基本内容。
难点:金融产品的定价。
教 学 方 法
课堂教学
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
斯科特?梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
1.金融工程对金融风险的处置思路是什么?
2 .为什么金融衍生品定价不能用直接定价法?
第二章金融工程的基本分析方法 课时 4
第二章金融工程的基本分析方法 课时 4学时
内容
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第二章金融工程的基本分析方法 课时 4
第二章金融工程的基本分析方法 课时 4学时
内容
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教 学 目 的 及 要 求定价技术、积木分析法。重 点 难 点 及 其 处 理重点:无套利定价法、风险中性定价法。难点:状态价格定价技术。教 学 方 法课堂教学,案例说明要求学生了解金融工程的四种基本分析方法:无套利定价法、风险中性定价法、状态价格
教 学 目 的 及 要 求
定价技术、积木分析法。
重 点 难 点 及 其 处 理
重点:无套利定价法、风险中性定价法。
难点:状态价格定价技术。
教 学 方 法
课堂教学,案例说明
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
作业:课后习题。斯科特?梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
作业:课后习题。
第三章远期和期货的定价 课时 8
第三章远期和期货的定价 课时 8学时
内容
(标题)
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后
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第三章远期和期货的定价 课时 8
第三章远期和期货的定价 课时 8学时
内容
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教 学 目 的 及 要 求重 点 难 点 及 其 处 理教 学 方 法课堂教学
教 学 目 的 及 要 求
重 点 难 点 及 其 处 理
教 学 方 法
课堂教学
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本章通过学习要求学生掌握远期和期货合约的基本概念,远期价格和期货价格之间的关系, 无收益资产远期合约的定价,有收益资产远期合约的定价。
重点:无收益资产远期合约的定价,有收益资产远期合约的定价。
难点:远期价格和期货价格之间的关系,期货价格与现货价格的关系。
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
课后习题P63-64,1-18。斯科特?梅森/
课后习题P63-64,1-18。
内容(
内容
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第五章期权市场及其交易策略 课时 8
第五章期权市场及其交易策略 课时 8学时
内容
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第四章 互换的定价课时8
第四章 互换的定价
课时
8学时
教 学 目 的 及 要 求重 点 难 点 及 其 处 理重点:金融互换的基本概念。难点:金融互换的设计流程,金融互换的定价原理。教 学 方 法课堂教学
教 学 目 的 及 要 求
重 点 难 点 及 其 处 理
重点:金融互换的基本概念。
难点:金融互换的设计流程,金融互换的定价原理。
教 学 方 法
课堂教学
通过学习要求学生掌握金融互换的基本概念,金融互换的设计流程,金融互换的定价原理。
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
课后习题 P79-80,1、2、
课后习题 P79-80,1、2、3、4、6、7。
教 学 目 的 及 要 求期权价格曲线的形状,期权市场的交易策略。重 点 难 点 及 其 处 理状。重点:期权的基本概念,期权价格的基本特征,期权价格的波动区间,期权价格曲线的形难点:期权市场的交易策略。教 学 方 法课堂教学
教 学 目 的 及 要 求
期权价格曲线的形状,期权市场的交易策略。
重 点 难 点 及 其 处 理
状。
重点:期权的基本概念,期权价格的基本特征,期权价格的波动区间,期权价格曲线的形
难点:期权市场的交易策略。
教 学 方 法
课堂教学
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本章通过学习要求学生掌握期权的基本概念,期权价格的基本特征,期权价格的波动区间,
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
课后习题P114,1-10。斯科特?梅森
课后习题P114,1-10。
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第六章布莱克-舒尔斯期权定价模型课时8学时教 学 目 的 及 要 求本章在学习证券价格变化过程的基础上, 推导布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克-
第六章布莱克-舒尔斯期权定价模型
课时
8学时
教 学 目 的 及 要 求
本章在学习证券价格变化过程的基础上, 推导布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克-舒尔斯期
权定价公式。
重 点 难 点 及 其 处 理
重点:证券价格变化过程,布莱克 -舒尔斯偏微分方程和布莱克 -舒尔斯期权定价模型。
难点:布莱克-舒尔斯期权定价模型的应用
教 学 方 法
案例教学
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
课后习题 P131-132,1-6。斯科特?梅森/
课后习题 P131-132,1-6。
第七章 布莱克-
第七章 布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展 课时 8学时
内容
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第七章 布莱克-
第七章 布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展 课时 8学时
内容
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教 学 目 的 及 要 求模型的推广方法。重 点 难 点 及 其 处 理重点:布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷。难点:布莱克
教 学 目 的 及 要 求
模型的推广方法。
重 点 难 点 及 其 处 理
重点:布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷。
难点:布莱克-舒尔斯期权定价模型的推广。
教 学 方 法
课堂教学
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通过本章的学习要求学生掌握布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷,布莱克-舒尔斯期权定价
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
课后习题 P163-164,1-11。斯科特?梅森/
课后习题 P163-164,1-11。
第八章期权定价的数值方法 课时 6
第八章期权定价的数值方法 课时 6学时
内容
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第八章期权定价的数值方法 课时 6
第八章期权定价的数值方法 课时 6学时
内容
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教 学 目 的 及 要 求分方法。
教 学 目 的 及 要 求
分方法。
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教学目的:让学生了解和掌握二叉树布莱克 -舒尔斯期权定价模型,蒙特卡罗模拟方法,有限差
重 点 难 点 及 其 处 理
重点:二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型
难点:蒙特卡罗模拟方法,有限差分方法。
教 学 方 法
课堂教学法
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
课后习题P194, 1-10。斯科特?梅森
课后习题P194, 1-10。
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第九章 奇异期权课时6学时教 学 目 的 及 要 求法。教学目的:通过学习要求学生掌握奇异期权的基本概念,奇异期权的主要种类及其定价方重 点 难 点 及 其 处 理重点:奇异期权的基本概念,奇异期权的种类及其特征。难点:奇异期权的定价方法。教 学 方 法
第九章 奇异期权
课时
6学时
教 学 目 的 及 要 求
法。
教学目的:通过学习要求学生掌握奇异期权的基本概念,奇异期权的主要种类及其定价方
重 点 难 点 及 其 处 理
重点:奇异期权的基本概念,奇异期权的种类及其特征。
难点:奇异期权的定价方法。
教 学 方 法
课堂教学法。
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
课后习题P228, 1-12。斯科特?梅森
课后习题P228, 1-12。
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第十章 套期保值行为课时8
第十章 套期保值行为
课时
8学时
教 学 目 的 及 要 求重 点 难 点 及 其 处 理重点:套期保值的基本原理。难点:套期保值的基本方法。教 学 方 法课堂教学法。
教 学 目 的 及 要 求
重 点 难 点 及 其 处 理
重点:套期保值的基本原理。
难点:套期保值的基本方法。
教 学 方 法
课堂教学法。
教学目的:通过学习要求学生掌握套期保值的基本原理,套期保值的基本方法。
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
课后习题 P257-258,1-9。斯科特?梅森/
课后习题 P257-258,1-9。
第12
第12章 信用风险和信用衍生工具 课时 8学时
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第12
第12章 信用风险和信用衍生工具 课时 8学时
内容
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第十一章 在险价值课时8学时教 学 目 的 及 要 求法。教学目的:通过学习要求学生掌握在险价值的基本概念,各种资产的在险价值及其计算方重 点 难 点 及 其 处 理重点:在险价值的基本概念,各种资产的在险价值。难点:在险价值的计算方法。教 学 方 法
第十一章 在险价值
课时
8学时
教 学 目 的 及 要 求
法。
教学目的:通过学习要求学生掌握在险价值的基本概念,各种资产的在险价值及其计算方
重 点 难 点 及 其 处 理
重点:在险价值的基本概念,各种资产的在险价值。
难点:在险价值的计算方法。
教 学 方 法
课堂教学法。
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
课后习题 P281-282,1-10。1、4.斯科特?梅森/等著(胡维熊/
课后习题 P281-282,1-10。
安徽财经大学 教案专用页
教 学 目 的 及 要 求衍生工具的定价方法。重 点 难 点 及 其 处 理重点:信用风险的基本概念,各种信用风险的度量方法。难点:信用衍生工具的定价。教 学 方 法课堂教学法。教学目的:通过学习要求学生掌握信用风险的基本概念,信用风险的度量方法,各种信用
教 学 目 的 及 要 求
衍生工具的定价方法。
重 点 难 点 及 其 处 理
重点:信用风险的基本概念,各种信用风险的度量方法。
难点:信用衍生工具的定价。
教 学 方 法
课堂教学法。
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
课后习题 P312-313,1-10。斯科特?梅森/
课后习题 P312-313,1-10。
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第十三章 套利课时4
第十三章 套利
课时
4学时
教 学 目 的 及 要 求重 点 难 点 及 其 处 理重点:套利的基本原理,套利的基本方法。难点:套利的局限性。教 学 方 法课堂教学法。
教 学 目 的 及 要 求
重 点 难 点 及 其 处 理
重点:套利的基本原理,套利的基本方法。
难点:套利的局限性。
教 学 方 法
课堂教学法。
教学目的:通过学习要求学生掌握套利的基本原理,套利的基本方法,套利的局限性。
[英]洛伦兹?格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
[美]约翰?马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》 ,清华大学出版社。
课后习题P331, 1-10。斯科特?梅森
课后习题P331, 1-10。
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