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金融工程学
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第一章?金融工程概论课时4?学时
要求学生通过学习,了解金融工程的基本概念、金融工程的基本内容,金融工程学产生和发展
的背景。
重点:金融工程的基本概念和基本内容。
难点:金融产品的定价。
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课堂教学
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
1.金融工程对金融风险的处置思路是什么?
2.为什么金融衍生品定价不能用直接定价法?
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第二章?金融工程的基本分析方法课时4?学时
要求学生了解金融工程的四种基本分析方法:无套利定价法、风险中性定价法、状态价格
定价技术、积木分析法。
重
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难
点
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重点:无套利定价法、风险中性定价法。
难点:状态价格定价技术。
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课堂教学,案例说明
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
作业:课后习题。
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第三章?远期和期货的定价课时8?学时
本章通过学习要求学生掌握远期和期货合约的基本概念,远期价格和期货价格之间的关系,
无收益资产远期合约的定价,有收益资产远期合约的定价。
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重点:无收益资产远期合约的定价,有收益资产远期合约的定价。
难点:远期价格和期货价格之间的关系,期货价格与现货价格的关系。
课堂教学
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
课后习题?P63-64,1-18。
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第四章互换的定价课时8?学时
通过学习要求学生掌握金融互换的基本概念,金融互换的设计流程,金融互换的定价原理。
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重点:金融互换的基本概念。
难点:金融互换的设计流程,金融互换的定价原理。
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课堂教学
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
课后习题?P79-80,1、2、3、4、6、7。
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第五章?期权市场及其交易策略课时8?学时
本章通过学习要求学生掌握期权的基本概念,期权价格的基本特征,期权价格的波动区间,
期权价格曲线的形状,期权市场的交易策略。
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重点:期权的基本概念,期权价格的基本特征,期权价格的波动区间,期权价格曲线的形
状。
难点:期权市场的交易策略。
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课堂教学
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
课后习题?P114,1-10。
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(标题) 第六章 布莱克-舒尔斯期权定价模型
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课时8?学时
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本章在学习证券价格变化过程的基础上,推导布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克-舒尔斯期
权定价公式。
重点:证券价格变化过程,布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克-舒尔斯期权定价模型。
难点:布莱克-舒尔斯期权定价模型的应用
案例教学
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
课后习题?P131-132,1-6。
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第七章布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展课时
8?学时
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通过本章的学习要求学生掌握布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷,布莱克-舒尔斯期权定价
模型的推广方法。
重点:布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷。
难点:布莱克-舒尔斯期权定价模型的推广。
课堂教学
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
课后习题?P163-164,1-11。
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第八章?期权定价的数值方法课时6?学时
教学目的:让学生了解和掌握二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型,蒙特卡罗模拟方法,有限差
分方法。
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重点:二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型
难点:蒙特卡罗模拟方法,有限差分方法。
课堂教学法
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
课后习题?P194,1-10。
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第九章奇异期权课时6?学时
教学目的:通过学习要求学生掌握奇异期权的基本概念,奇异期权的主要种类及其定价方
法。
重点:奇异期权的基本概念,奇异期权的种类及其特征。
难点:奇异期权的定价方法。
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课堂教学法。
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
课后习题?P228,1-12。
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第十章套期保值行为?课时8?学时
教学目的:通过学习要求学生掌握套期保值的基本原理,套期保值的基本方法。
重点:套期保值的基本原理。
难点:套期保值的基本方法。
课堂教学法。
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
课后习题?P257-258,1-9。
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第十一章在险价值课时8?学时
教学目的:通过学习要求学生掌握在险价值的基本概念,各种资产的在险价值及其计算方
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重点:在险价值的基本概念,各种资产的在险价值。
难点:在险价值的计算方法。
课堂教学法。
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
1、?4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
课后习题?P281-282,1-10。
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第?12?章信用风险和信用衍生工具课时8?学时
教学目的:通过学习要求学生掌握信用风险的基本概念,信用风险的度量方法,各种信用
衍生工具的定价方法。
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重点:信用风险的基本概念,各种信用风险的度量方法。
难点:信用衍生工具的定价。
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课堂教学法。
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
课后习题?P312-313,1-10。
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第十三章套利?课时4?学时
教学目的:通过学习要求学生掌握套利的基本原理,套利的基本方法,套利的局限性。
重点:套利的基本原理,套利的基本方法。
难点:套利的局限性。
课堂教学法。
1.[英]洛伦兹格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特梅森/等著(胡维熊/主译),《金融工程学案例》,东北财经大学出版社。
课后习题?P331,1-10。
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